Начинающему трэйдеру (AGT)
27.01.2004, 09:18

Начинающему трэйдеру (AGT)

  Рубрика «Заберите ваши деньги» для общероссийского информационно-аналитического бюллетеня «Чужие деньги» компании Teletrade DJ Consulting. Выход из печати в пятницу, 30 января. Статья ориентирована на людей, мало знакомых с техническим анализом, но блестящей январской картинокй франка, уверен, будут восхищены и профессионалы.
Сначала нужно приготовить соус
Евгений Романов, Телетрэйд-Новосибирск
На сей раз предисловие к тому, как именно вытащить из валютного рынка FOREX сколько-нибудь денег, будет кратким. Мы уже достаточно много уделяли внимания важности технического анализа, и намерены продолжать эту тенденцию и впредь. Если вы намереваетесь стать активным трэйдером на валютном рынке, вам придется для начала создать свою собственную «торговую систему» - совокупность ваших индивидуальных технических приемов и трейдинговых методов. Эта система скрупулезно создается каждым трэйдером исходя из его видения рынка и предпочтений, отданных тем или иным компьютерным индикаторам. Она создается постепенно, методом проб и ошибок, путем анализа компьютерных индикаторов на исторических ценовых данных и проверяется в реальной торговле на рынке. Эта самая торговая система, многократно вами протестированная, не должна в дальнейшем вызывать у вас никаких сомнений и колебаний. Сигналы торговой системы должны стать для вас обязательными к исполнению. Если есть торговый сигнал – прочь эмоции (страх и жадность)! Не позволяйте мнению других трэйдеров заставить вас сомневаться в вашем видении рынка. Составляйте торговый план и исполняйте его дисциплинированно и неукоснительно, как только цена придет к вашим плановым значениям. Запомните хорошенько слова «мистера Джонсона» и не только его: Технический анализ это не наука, это искусство. Это ваше индивидуальное творчество.
 
«В моем родном городе, Новом Орлеане, любая поварская книга, описывающая рецепт хорошего креольского блюда, начинается с инструкции: «Сначала приготовьте соус». Соус – это база, основа рецепта, и следует уделить огромное внимание его разработке и применению. Шеф-повар знает, что блюдо провалится, если не будет приготовлена правильная основа для его поддержки», - Тим Слэйтер, Президент CompuTrac Software, в предисловии к книжке Чарльза ЛеБо и Дэвида Лукаса «Компьютерный анализ фьючерсных рынков».
 
Если вы еще не знакомы с трудами этих джентльменов – Лукаса и ЛеБо, успешных трейдеров с более чем 20 летним стажем и авторов множества торговых стратегий, - настоятельно рекомендую восполнить этот пробел прежде, чем вы откроете торговую позицию в рынке. Компьютерные индикаторы, о которых пойдет речь ниже, детально протестированы и описаны ими в этой книге. Естественно, всегда существуют нюансы, которых вы можете не найти в литературе и которые придут к вам, как откровение, после некоторого опыта использования этих индикаторов. А иначе и не бывает, если вы намерены стать профессионалом, предмет нужно изучать глубоко и долго, его нужно «прочувствовать». Я не жадный, и покажу вам пару-тройку нюансов, если получится.
 



Итак, торговый метод конвергенции-дивергенции скользящих средних (MACD). Я в душе просто лопаюсь от смеха над лицами тех, кто впервые сталкивается с ценовыми графиками и мудреными, только что сказанными, словами. Но на большом графике USD-CHFпросто написано: «Большие, даже бешеные деньги», а над этим не смеются. «Вы хочете денег, - их есть в этом графике», - перефразируя знаменитый одесский афоризм. Их там столько, что вам и не снилось, так что будьте любезны и наберитесь терпения. На самом деле все просто, слова в переводе с греческого означают «схождение» и «расхождение» соответственно. Схождение нас пока интересовать не будет, а вот расхождение цены закрытия часа и скользящих средних MACD, - на сленге «дивер» - категорически вызывает самый пристальный интерес. В чем тут суть и нюансы, начнем разбирать на маленьком графике, с фрагмента 9 января, отмеченного вертикальными линиями на обоих часовых графиках.
 
Итак, смотрим часовой масштаб графика доллара против Свисси (швейцарского франка). Если вы обратитесь в компанию Телетрэйд и поставите на свой компьютер торговый терминал Metatrader, то вот этот самый индикатор MACD стоит там стандартно, нужно только кликнуть по нему мышкой и он автоматически появится под вашим ценовым графиком. Этому индикатору (методу) уже лет 30, - старая добрая классика.
 



В случае дивера (3) мы видим, что 9-12 января (10-11 пришлись на уик-энд, торговли, разумеется, не было) цена закрытия часа делает 3 новых, ярко выраженных низа доллара против франка. А индикатор MACD в те же самые часы уже не может сделать новых низов, его нижние значения растут, в то время как цена падает – расхождение. Это «бычий дивер», то есть сигнал на покупку USD-CHF.
 
Нюанс №1 – дивергенция по тренду или против? Как нам известно, доллар сильно падает (кирпичом) против всех основных валют с ноября. То есть, у доллара тренд (тенденция) определенно вниз, и это важно. Против тренда рынок разворачивается очень неохотно, с опаской, поэтому дивер зачастую тройной, и это (как правило) уже очень сильный сигнал. Могут быть и серийные дивергенции, как в случае (5), но о них ниже.
 
Совсем другое дело в случае (2) – здесь, на цене 1.2490, при первых признаках «медвежьей дивергенции» (по тренду!!!), да еще под психологическим уровнем 1.2500, рынок валится «сам по себе», за несколько часов достигая предыдущего низа 6 января в районе 1.2250. Прибыль около 250 пунктов (грубо $2500 на один лот).
 
Нюанс №2 – а на дневном графике есть аналогичная (3) на часе дивергенция или еще какой-то сильный сигнал в ту же сторону? В данном случае да, аналогичная (двойная) дивергенция MACD, - дневной сигнал всегда основной, часовой его только подтверждает, но он дает нам точную точку входа в рынок. И здесь 2 варианта: либо мы тупо покупаем USD-CHFпрямо на жирной линии поддержки (3), либо ждем подтверждения – пробития пунктирной линии сопротивления (А), построенной от пика 2490. Начальная прибыль около 150 пунктов – от 1.2140/50 до хорошего дневного уровня 1.2300/20. Начальная потому, что началась отработка дневной дивергенции, - для нее 1.2300 слабовато, - и закончилась она на 1.2700 (дневной сигнал дал более 500 пунктов).
 
Технический нюанс №3 – я использую на графике только мувинги (скользящие средние) МАСД, и не использую гистограмму (разницу значений между этими мувингами). В качестве гистограммы на графике представлен один мувинг, а другой показан пунктирной линией. Кроме того, сглаживание я использую не стандартное 9, а 7, чтобы индикатор реагировал побыстрее. Всем известно, что МАСД – это трендо-указующий индикатор, а потому он запаздывает слегка, как все трендо-указатели. 
На этом покончим с техническими деталями, и займемся более интересными вещами – подсчетами, сколько денег дали сигналы МАСД. Условимся, что торгуем только одним лотом, - денег у нас на балансе всего $1500, и на 2 лота у нас не хватит маржи (обеспечения). Маленький у нас счет – и баста! Поехали!
Дивер (1) от 2250 до 2490 – спокойно плюсуем к балансу $2000.
Дивер (2) – забираем «свое» от 2480 до поддержки 2250 – еще +$2000 с гарантией.
Дивер (3) можем подержать на дневную отработку, а можем забрать свое (верное) на 1.2300 – это от $1500 до $6000 с лишним.
Дивер (4) –  забираем свое от 2700/2680 на 1.2500/2490 (поддержка то здесь очевидна) – еще $2000 грубо.
Дивер (5) – оказался серийным против тренда. Дневных дивергенций нет!!! Рынок давит вниз невзирая ни на что, можем по глупости отловить пару стопов по $400-500, до тех пор, пока до нас не дойдет, что нужно выждать еще, пока осядет пыль, и часовую дивергенцию либо сломают, либо появятся какие-то сигналы понадежнее. Лично у меня они появились в пятницу утром, 23 января, в виде «чувства рынка», и до начала лондонской сессии я рекомендовал на сайте www.teletrade.ru покупать USD-CHF от поддержки 1.2300/2280 (зарегистрирован низ 2275) – так что чувство рынка иногда лучше всяких сигналов, но оно, увы, приходит с опытом и иногда бывает преждевременным.
Итого – бешеные деньги за 2 недели.
 
Нюанс №4 – дивергенции МАСД я использую, как подтверждающие на осцилляторах, например, RSI 3,13, и вообще – множественность компьютерных методов и исследований только поощряется – лишь бы индикаторы не заслоняли от вас цену.
Вот еще один Нюанс №5 – точнее, это правило: Если вы открыли позицию на дивергенции, закрывайте ее на противоположной дивергенции. Большой график – тому лишнее подтверждение.

© 2000-2020. Все права защищены.

Сайт находится под управлением Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines).

Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.

Политика AML

Уведомление о рисках

Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности, и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.

Политика конфиденциальности

Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.

По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.

Обратная связь
Online чат E-mail
Вверх
Выберите вашу страну / язык