Владислав Перцев, обзор рынка на 04.02.2010

Думаю, можно констатировать, что коррекция доллара США в рамках среднесрочного восходящего тренда, сформировавшегося 20 января с.г. завершилась (см. дневной график индекса USD). На часовом тайм-фрейме мы видим восходящее движение, целью которого, вероятно, является уровень локального максимума 01.02.2010 (см. часовой график индекса USD). После пробития вверх этого уровня, можно будет говорить о формировании новой долгосрочной тенденции на укрепление доллара США.
Примечание: прошу не путать представляемый вашему вниманию индекс USD с индексом USDХ – мой индекс рассчитывается по несколько иному алгоритму и по другому набору валют. Мотивы, по которым я изменил набор валют и алгоритм расчета индекса, я в ближайшее время изложу в отдельной статье.

Дневной график индекса USD:

Часовой график индекса USD:

Хуже всего по отношению к доллару из ликвидных валют чувствует себя евро (см. индикатор под дневным графиком индекса USD, красная линия), что обусловлено сохраняющимися высокими рисками финансовой нестабильности в Греции, Испании, Португалии, Ирландии и еврозоны в целом. Наиболее устойчивый актив – золото (желтая линия). Канадский доллар движется совершенно адекватно изменению стоимости своего южного соседа и соответствующая ему линия индикатора (синяя) колеблется около нулевых значений. На мой взгляд, наиболее перспективно – держать короткие позиции по AUDUSD (черная линия) и золоту.

Вчера американские фондовые индексы снизились - S&P500 до 1103,32 (-0.55%), DJIA до 10270,55 (-0.26). Статистика по занятости населения в США от агентства ADP оказалась лучше ожиданий (число занятых сократилось в январе на 22 тыс. при прогнозах снижения на 30 тыс.) Хуже прогнозов оказались данные по деловой активности в сфере услуг (индекс ISM Non-Manufacturing в январе вырос до 50,5 пункта, при ожидании роста до 51 пункта). Разочаровали инвесторов и квартальные отчеты компаний Pfizer и MetLife. Дополнительным негативом для рынков стали данные о запасах нефти в США на прошлой неделе, показавшие рост на 2,32 млн баррелей при прогнозах роста на 0,4 млн баррелей.
Азиатские фондовые рынки в четверг снижаются. Основные индексы региона теряют 0,5-1,4%. В аутсайдерах Гонконгский Hang Seng (-1,7%). Австралийский ASX в минусе на 0,83%. Давление на котировки оказывает негативная макроэкономическая статистика: розничные продажи в Австралии упали впервые за пять месяцев, а уровень безработицы в Новой Зеландии вырос до 7,3% в IV квартале. Лидер мировой добывающей отрасли BHP Billiton Limited теряет 1,5%, Rio Tinto Ltd падает на 2,8%.
Котировки нефти продолжают коррекцию на фоне роста запасов в США и укреплении доллара.
Золото в среду подешевело на 0,17%, сегодня с утра коррекция продолжается. Акции крупнейшей австралийской золотодобывающей компании Newcrest Mining Ltd падают на 2,4%.
Сегодня выйдет статистика по первичным заявкам на пособия по безработице (16.30 мск) и динамике производственных запасов (18.00 мск) в США.
Текущие котировки, тенденции и открытые позиции видны на прилагаемых графиках:

Историю сделок, совершенных "советником" по моей МТС, смотрите здесь: http://narod.ru/disk/17571821000/report.gif.html

По многочисленным просьбам посетителей сайта, 10 февраля, в 13.00 московского времени, состоится on-line семинар по скользящей регрессии.
На семинаре будут изложены следующие аспекты работы с индикатором:

1. Математика расчета индикатора.
2. Применение различных фильтров для минимизации количества ложных сигналов индикатора во время «флэтовых» периодов.
3. Выбор финансового инструмента.
4. Оптимизация параметров индикатора.

Логин в скайпе teletrade-mts

Владислав Перцев, аналитик Омского филиала компании TeleTrade.