Новости и прогнозы рынков CFD — 04-01-2024

• Пара EUR/USD выросла в четверг после того, как данные по индексу PMI в ЕС превзошли ожидания.
• Данные по занятости в США значительно превзошли прогнозы, что дало инвесторам повод для паузы.
• В пятницу ожидается выход данных по NFP в США, а также инфляции в Еврозоне.

В четверг пара EUR/USD поднялась на полпроцента и достигла отметки 1,0970, после чего опустилась в район 1,0960, так как рынки переваривают данные с обеих сторон Атлантики перед пятничным выходом данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP).

Составной индекс менеджеров по закупкам (PMI) еврозоны HCOB в начале четверга превзошел ожидания, отразив значение 47,6 за декабрь против медианного прогноза рынка, ожидавшего стабильного удержания 47,0 в соответствии с ноябрьским показателем. Значительная часть роста индекса PMI была обусловлена значительным увеличением индекса PMI в сфере услуг HCOB, который вырос до 48,8 против ожидаемых 48,1.

Несмотря на превышение ожиданий, оба компонента PMI остаются на территории сокращения, а индекс PMI уже седьмой месяц подряд держится ниже отметки 50,0.

Изменение занятости в США от ADP за декабрь неожиданно подскочило до 164 тыс. человек, легко преодолев прогноз в 115 тыс. человек и превысив ноябрьское увеличение числа рабочих мест от ADP в 101 тыс. человек (пересмотренное в сторону понижения с 102 тыс.).

Данные по занятости в США за четверг превзошли ожидания в преддверии пятничного NFP

Первичные заявки на пособие по безработице в США также превзошли ожидания, показав 202 тыс. новых соискателей пособий по безработице за неделю, закончившуюся 29 декабря, по сравнению с прогнозом 216 тыс. и еще больше сократившись по сравнению с показателем предыдущей недели в 220 тыс. (пересмотренным в сторону повышения с 218 тыс.).

Индекс PMI для сферы услуг S&P Global Services в США также превзошел прогнозы, но лишь на небольшую величину: 51,4 против ожидаемого 51,3. Несмотря на повышение индекса PMI в сфере услуг, индекс PMI в целом все же немного снизился, что было вызвано отставанием в производственном секторе. Составной индекс PMI снизился до 50,9 против прогноза стабильного удержания на уровне 51,0.

В пятницу на обоих континентах выйдет двойная порция важных данных. Ожидается, что Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) Еврозоны за год, закончившийся в декабре, повысится с 2,4% до 3,0%, так как инфляция продолжает оказывать давление на европейский континент.

За инфляционными показателями еврозоны последует декабрьский NFP США, который, как ожидается, покажет 170 тысяч новых рабочих мест по сравнению с ноябрьскими 199 тысячами. Ожидается, что средняя почасовая заработная плата в США немного снизится с 0,4 до 0,3 % за месяц в декабре, а индекс PMI в сфере услуг от ISM снизится с 52,7 до 52,6 в декабре.

Технический прогноз по EUR/USD

Отскок в четверг в паре EUR/USD привел пару в зону краткосрочной консолидации между 200-часовой и 50-часовой простыми скользящими средними (SMA) вблизи 1.1020 и 1.0940 соответственно. В начале недели пара пробила отметку 1.1000, положив начало 2024 году, и участники торгов по евро пытаются найти точку опоры, чтобы вновь преодолеть ключевой ценовой уровень.

Несмотря на слабый отскок в четверг, пара по-прежнему снижается на 1,6% с позднего пика 2023 года 1,1140.

Дневные свечи показывают, что EUR/USD настроена на вызов технической поддержки от бычьего пересечения 50-дневной и 200-дневной SMA вблизи 1.0850, а паттерн повыщающихся минимумов остается нетронутым после отскока от бидов у основания октября прошлого года вблизи 1.0450.

Часовой график EUR/USD

Дневной график EUR/USD

Технические уровни EUR/USD

Предыдущий показатель составлял -7,114 млн.

Бензин +1,090 млн против -215 тыс. по прогнозам 

Дистилляты +1,009 млн против +588 тыс. по прогнозам

Загрузка НПЗ +0,2% против -0,1% по прогнозам

Добыча  - от 100 тыс. до 13,2 млн баррелей в сутки 

Вчера поздно вечером API сообщил:

Сырая нефть -7,418 млн.

Бензин +6,913 млн.

Дистилляты +6,686 млн.

• Курс USD/JPY взлетел до уровня 147,70, поднявшись на 1%.
• Число заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 30 декабря, снизилось до 202 тыс. и превзошло ожидания.
• Изменение занятости в США от ADP в декабре превзошло консенсус, опубликовав 164 тыс. новых рабочих мест.
• Устойчивая экономика США толкает пару вверх.

В ходе торговой сессии четверга пара USD/JPY продемонстрировала ралли, поднявшись до многонедельных максимумов 147,70 с уверенным ростом на 1%. Этому росту способствовали, прежде всего, укрепление доллара США и благоприятные данные с рынка труда, что способствовало росту доллара по сравнению с иеной, поскольку американская экономика продолжала демонстрировать устойчивость. Ставки на "голубиную" позицию Федеральной резервной системы (ФРС) ослабли, но все еще остаются высокими.

В соответствии с этим, в ходе американской сессии данные Министерства труда США и Automatic Data Processing Inc. (ADP) оказали положительное влияние на доллар США. Первичные заявки на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 30 декабря, снизились до 202 тыс. человек, что значительно превысило консенсус-прогноз в 216 тыс. человек и снизилось по сравнению с показателем предыдущей недели в 220 тыс. человек. Данные по занятости ADP за декабрь преподнесли положительный сюрприз, увеличив количество созданных рабочих мест на 164 тыс., превысив как консенсус-оценку, так и предыдущий показатель в 115 тыс. и 101 тыс. соответственно.

Кроме того, устойчивая экономика США, которая может сократить предполагаемое снижение ставок от ФРС, и "голубиный" подход Банка Японии могут привести к дальнейшему укреплению доллара против йены. Однако все будет зависеть от данных по США, и пока ожидания смягчения политики ФРС не изменятся, уязвимость доллара может сохраняться. В пятницу в США выйдут данные по занятости в несельскохозяйственном секторе за декабрь, а также уровень безработицы и средняя почасовая заработная плата, которые определят траекторию движения пары в краткосрочной перспективе.

На данный момент инструмент CME FedWatch указывает на то, что вероятность снижения ставки в марте и мае снизилась, но все еще остается высокой, выше 50%, в то время как удержание ставки в январе считается оправданным.

Уровни USD/JPY, за которыми стоит следить

Индикаторы на дневном графике отражают умеренно бычьи настроения. Индекс относительной силы (RSI) демонстрирует положительный уклон и находится на положительной территории, что говорит о наличии восходящего тренда, так как покупатели пытаются взять верх.

Кроме того, положительная окраска наблюдается на гистограмме расхождения скользящих средних (MACD) с растущими зелеными барами. Это указывает на усиление импульса покупок, сигнализируя о дальнейших возможностях для роста в краткосрочной перспективе.

Однако нельзя игнорировать противоречивое положение пары над 20- и 100-дневными простыми скользящими средними (SMA), в то время как 200-дневная SMA находится ниже. Это показывает, что в то время как контроль быков очевиден в более узкой перспективе, агрессия медведей остается мощной силой на более широком тренде.

Дневной график USD/JPY

• Продолжающееся падение AUD/USD подогревается высоким уровнем занятости ADP в США и снижением числа заявок на пособие по безработице, что затмевает данные по индексу PMI в Китае.
• Рынок свопов корректирует ожидания относительно политики ФРС, ожидая менее агрессивного снижения ставок к концу 2024 года.
• Внимание переключается на ржидаемые данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, где прогнозируется снижение числа созданных рабочих мест и небольшой рост уровня безработицы.

Пара AUD/USD продолжает терять свои позиции на ранних торгах североамериканской сессии в четверг, снижаясь на 0,33% и находясь под угрозой падения ниже отметки 0,6700. Уверенные экономические данные из США стали основной причиной падения пары, в то время как доллар отыграл потери и вырос, о чем свидетельствует индекс доллара США (DXY). Пара AUD/USD торгуется на уровне 0,6711 после достижения дневного максимума 0,6759.

AUD/USD продлевает свои потери до пяти дней подряд на фоне улучшения данных по занятости в США

Данные по занятости в США, опубликованные перед открытием Уолл-стрит, оказались солидными, что говорит о том, что инфляционное давление по-прежнему имеет тенденцию к росту. Отчет Automatic Data Processing (ADP) и Стэнфордского университета показал, что компании наняли больше сотрудников, чем ожидалось, создав 164 тыс. новых рабочих мест, что превысило прогнозы экономистов на уровне 115. Из дополнительных данных Министерство труда США (DoL) сообщило, что число заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 30 декабря, выросло на 202 тыс., что оказалось ниже прогнозов в 216 тыс.

После выхода данных рынок свопов заложил в цену менее "голубиную" позицию ФРС: трейдеры ожидают 140 базисных пунктов снижения ставок до конца 2024 года, что на 30 базисных пунктов меньше декабрьского прогноза инвесторов в 170 базисных пунктов, согласно данным Чикагского торгового совета (CBOT).

Сегодняшние данные и вчерашний протокол последнего заседания ФРС изменили мнение трейдеров о том, что центральный банк США может начать смягчение политики скорее раньше, чем позже. Тон протокола свидетельствовал о неопределенности среди политиков в отношении того, каким путем следует двигаться, поскольку инфляционные риски остаются склонными в сторону повышения.

Помимо этого, экономическая повестка дня в Австралии отсутствовала, хотя данные из Китая оказывают влияние на австралийский доллар (AUD). На азиатской сессии индекс деловой активности в секторе услуг Caixin PMI отразил рост до 52,9, превысив ноябрьский показатель 51,5, и превзошел консенсус-прогноз 51,5.

На предстоящей неделе австралийский экономический календарь будет отсутствовать. В США ожидается, что декабрьские данные по занятости в несельскохозяйственном секторе упадут до 170 тысяч, что ниже ноябрьского показателя в 199 тысяч, а уровень безработицы вырастет до 3,8 % с 3,7 %.

Анализ цены AUD/USD: Технический прогноз

На дневном графике пара находится под сильным понижательным давлением, но остается выше минимума текущей недели 0,6701. Решительный прорыв усилил бы падение AUD/USD в направлении слияния 50- и 200-дневных скользящих средних (DMA) в районе 0,6582/84. После преодоления этого уровня следующей областью спроса станет предыдущий уровень сопротивления, превратившийся в уровень поддержки, на отметке 0,6522, максимуме 6 ноября. С другой стороны, если покупатели удержат курс выше 0,6700 и вернут себе максимум дня 0,6759, это может открыть путь к тестированию максимума 28 декабря 0,6871.

• Цена серебра падает ниже $23,00 на фоне хороших данных по рынку труда США.
• Американские частные работодатели добавили 164 тыс. вакансий в декабре против 115 тыс.
• Цена серебра сталкивается с резкой распродажей после пробоя модели H&S.

Цена на серебро (XAG/USD) подвергается интенсивной распродаже на фоне значительного улучшения ситуации на рынке труда в США. Американский центр автоматической обработки данных (ADP) сообщил, что частные работодатели наняли 164 тыс. работников в декабре, что значительно превысило ожидания в 115 тыс. и предыдущее значение в 103 тыс.

Кроме того, число лиц, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, значительно снизилось. Министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице (IJC) за неделю, завершившуюся 29 декабря, составило 202 тыс. человек, что ниже консенсус-прогноза в 216 тыс. человек и предыдущего значения в 220 тыс. человек.

Улучшение ситуации на рынке труда свидетельствует об устойчивых экономических перспективах в экономике США, что может позволить политикам Федеральной резервной системы (ФРС) поддержать сохранение процентных ставок на более длительный срок. Участники рынка ожидают, что ФРС начнет кампанию по снижению ставок с марта. Задержка в перспективах снижения ставок может ухудшить общее настроение рынка и повлиять на спрос на слитки.

Индекс доллара США (DXY) поднимается к отметке 102,50 на фоне благоприятных данных по рынку труда. Инвесторы ожидают отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе за декабрь, который будет опубликован в пятницу.

Технический анализ серебра

Цена на серебро падает после пробоя фигуры "Голова и плечи", сформированной на четырехчасовом графике. 20-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) в районе $23,40 продолжает оказывать давление на быков по цене серебру.

Индекс относительной силы (RSI) (14) переместился в медвежий диапазон 20,00-40,00, что свидетельствует о сохранении медвежьего импульса.

Четырехчасовой график серебра

• Первичные заявки на пособие по безработице выросли на 202 тыс. за неделю, закончившуюся 30 декабря.
• Индекс доллара восстановил равновесие в районе 102,50.

Число граждан США, обратившихся за пособием по безработице, увеличилось на 202 тыс. за неделю, завершившуюся 23 декабря, показало Министерство труда США (DOL) в четверг. Показатель оказался ниже рыночных ожиданий и последовал за ростом на 220 тыс. на предыдущей неделе.

Дальнейшие подробности публикации показали, что предварительный уровень безработицы с сезонной корректировкой составил 1,2%, а 4-недельное скользящее среднее значение - 207,75 тыс. человек, что на 4,75 тыс. меньше пересмотренного среднего значения предыдущей недели.

Кроме того, число повторных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 23 декабря, сократилось на 31 тыс. до 1,855 млн.

Реакция рынка

Индекс доллара США предпринял попытку отскока в район 102,50 после выхода более сильного, чем ожидалось, отчета ADP.

Главный анадитик FXStreet Валерния Беднарик  комментирует технические перспективы пары:

"С технической точки зрения, паре EUR/USD не хватает бычьей силы. На дневном графике видно, что в настоящее время она находится выше умеренно бычьей 20-й простой скользящей средней (SMA), в то время как 100- и 200-дневные SMA остаются во флэте намного ниже более короткой МА. В то же время индикатор Momentum сохраняет медвежий уклон в пределах нейтральных уровней, а индикатор Relative Strength Index (RSI) отскочил от уровня 50, отражая последнее восстановление, а не предполагая дальнейшего роста.

В ближайшей перспективе риск по-прежнему смещен в сторону снижения. Пара EUR/USD встретила продавцов в районе сильно медвежьей 20-дневной скользящей средней и в настоящее время колеблется вблизи умеренно бычьей 100-дневной скользящей средней. Наконец, технические индикаторы возобновили свое движение в пределах отрицательных уровней, поддерживая очередное движение на юг. Медведи могут взять контроль над парой, если она пробьется ниже ценовой зоны 1.0910, ближайшей области поддержки.

Уровни поддержки: 1,0910 1,0880 1,0845

Уровни сопротивления: 1.0990 1.1025 1.1060"

Занятость в частном секторе в США выросла на 164 000 в декабре, показали данные, опубликованные компанией Automatic Data Processing (ADP) в четверг.

• Индекс потребительских цен Германии развернул нисходящий тренд в декабре.
• После выхода данных пара EUR/USD продолжала торговаться в районе  1,0950.

Инфляция в Германии, отслеживаемая по индексу потребительских цен (CPI), совпала с прогнозами и выросла до 3,7% в годовом исчислении в декабре, по сравнению с 3,2% в предыдущем месяце. Кроме того, индекс CPI остановил пятимесячную тенденцию к снижению в последнем месяце 2023 года. Кроме того, CPIвырос на 0,1% по сравнению с месяцем ранее.

Более широкий Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), который Европейский центральный банк (ЕЦБ) предпочитает использовать для измерения инфляции, вырос на 3,8% за последние двенадцать месяцев и на 0,2% за месяц.

Реакция рынка

Пара EUR/USD оставалась безразличной после выхода данных и продолжала торговаться в районе 1,0950 на фоне общего позитивного настроя в четверг.

• Предыдущий 45,51тыс.

Американские работодатели объявили о сокращении 34 817 рабочих мест в декабре, в результате чего общее число увольнений в 2023 году достигнет 721 677 рабочих мест. В некотором контексте это на 199% больше по сравнению с 363 284 увольнениями, объявленными в 2022 году. Итак, если вам нужны какие-либо дополнительные доказательства того, что рынок труда в США ослабевает, это достойный показатель этого.

Сунак утверждает, что его "рабочее предположение" заключается в том, что выборы состоятся во второй половине 2024 года

Это означает, что наиболее вероятны осенние выборы примерно в октябре. Напомним, что последней датой проведения выборов в Великобритании будет 28 января 2025 года. Но маловероятно, что Сунак позволит затянуть процесс и рискнет при этом подвергнуться ненужной проверке.

• Цена Lido DAO тестирует линию сопротивления $3,2281, которая присутствовала на графике с апреля 2022 года.
• Модель восходящего треугольника на недельном графике близка к пробитию, что является бычьим признаком.
• Цель паттерна установлена на уровне $6,0703, что на 88% выше текущей цены.

Цена Lido DAO (LDO) демонстрирует долгосрочный бычий настрой, который может оказаться прибыльным для инвесторов, купивших актив в последние 21 месяц. LDO близок к прорыву ключевого технического паттерна, что позволит ему запустить 88-процентное ралли, которое, в случае успеха, позволит альткоину отметить новый исторический максимум.

Цена Lido DAO может быть готова к ралли

Цена Lido DAO тестирует ключевой барьер на $3,2281. Эта линия сдерживала альткоин на протяжении последнего 21 месяца, поскольку в последний раз она была пробита в апреле 2022 года. С тех пор, несмотря на обвалы, альткоин оставался в восходящем тренде.

Эта ценовая динамика сформировала модель восходящего треугольника, и в настоящий момент альткоин близок к бычьему прорыву из него, если только цене удастся превратить 21-месячное сопротивление в уровень поддержки. В случае успеха LDO окажется на пути к достижению целевого уровня $6,070. 

Он находится на 88% выше зоны прорыва и ознаменует новый исторический максимум. Вероятность этого также основана на бычьем настроении рынка в условиях потенциального одобрения спотового биткоин-ETF, ожидаемого уже в ближайшие дни, до 10 января.

1-недельный график LDO/USD

Однако если этот хайп не принесет альткоину достаточного прироста и прорыв линии сопротивления не состоится, LDO может столкнуться с коррекцией, учитывая, что индекс относительной силы (RSI) в данный момент также находится в зоне перекупленности.

Если коррекция продолжится, инвесторам будет разумно разместить стоп-лосс на уровне $2,06, что значительно ниже точки входа $3,00.

• USD/CAD резко упала до отметки 1,3320 на фоне коррекции индекса доллара.
• Инвесторы ожидают данных по рынку труда США и Канады.
• Пара пытается прорваться выше уровня Фибо 23,6% коррекции.

Пара USD/CAD резко упала после того, как не смогла закрепиться выше 1,3370. Она достигла отметки 1,3320, поскольку индекс доллара США (DXY) скорректировался после того, как публикация протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) поддержала перспективы снижения ставок в 2023 году. Тайминг этого события остается неопределенным, так как политики ФРС должны сначала подтвердить прогресс в области снижении инфляции до 2%.

Фьючерсы на индекс S&P500 немного выросли на европейской сессии, что свидетельствует об оживлении интереса участников рынка к риску. Индекс доллара снизился до отметки 102,20 в преддверии публикации данных по занятости в США за декабрь.

Инвесторы также ожидают данных по занятости в Канаде, которые будут опубликованы в пятницу. Как ожидается, уровень безработицы вырастет до 5,9% по сравнению с предыдущим значением 5,8%, а уровень занятости - на 13,5 тыс. рабочих мест, ниже предыдущего показателя 24,9 тыс. в ноябре.

USD/CAD не может подняться выше коррекции Фибоначчи 23,6% (от максимума 1 ноября 2023 года на 1,3900 до минимума 27 декабря 2023 года на 1,3177) на уровне 1,3350. Актив может найти промежуточную поддержку вблизи 20-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая в настоящее время проходит около 1,3306.

Смещение диапазона индекса относительной силы (RSI) (14) к 40,00-80,00 из области 20,00-60,00 указывает на то, что нисходящий тренд сейчас ослаб, и инвесторы могут пользоваться падениями для наращивания новых позиций.

Потенциал роста появится, если пара решительно пробьется выше уровня Фибо 23,6% коррекции в районе 1,3350. Это приведет актив к максимуму от 18 декабря на 1,3410, за которым последует уровень Фибо 38,2% коррекции на 1,3453.

С другой стороны, если пара опустится ниже минимума 28 декабря на 1.3180, она может упасть до минимума 25 июля вблизи 1,3150, а затем - до минимума 13 июля в районе 1,3193.

Четырехчасовой график USD/CAD

• Серебро консолидируется после недавней  просадки до почти трехнедельного минимума, достигнутого в среду.
• Техническая ситуация благоприятствует медвежьим трейдерам и поддерживает перспективы дальнейших потерь.
• Любая попытка восстановления может быть расценена как удобная возможность для продажи.

Серебро (XAG/USD) в четверг не может набрать обороты и колеблется в узком торговом диапазоне вокруг круглой отметки $23,00. Белый металл остается вблизи трехнедельного минимума, достигнутого в среду, и выглядит уязвимым для продолжения нисходящей тенденции, наблюдаемой в течение последней недели или около того.

С технической точки зрения, медвежий пробой и закрытие ниже восходящей линии тренда, построенной от минимума октября 2023 года, стали новым толчком для медвежьих трейдеров. Кроме того, осцилляторы на дневном графике набирают отрицательную динамику и подтверждают негативный прогноз на ближайшую перспективу, предполагая, что путем наименьшего сопротивления для XAG/USD является путь на юг.

Таким образом, вполне вероятно тестирование декабрьского пикового минимума в районе 22,50 долларов США. Нисходящая траектория может быть продлена до следующей значимой поддержки в области $22,25 и далее - к круглой отметке $22,00.

С другой стороны, точка прорыва восходящей линии тренда (бывшей поддержки) в районе $23,30-$23,35 теперь, похоже, выступает в качестве непосредственного сильного сопротивления. Любое последующее движение вверх, скорее всего, привлечет новых продавцов в районе $23,55 и будет сдержано вблизи горизонтального барьера $23,80. Устойчивый рост может спровоцировать короткое сжатие и поднять XAG/USD выше отметки $24,00.

Продолжение покупок будет свидетельствовать о том, что недавнее коррекционное снижение исчерпало себя, и отправит XAG/USD дальше к области $24,60 (максимум 22 декабря). В конечном итоге быки могут нацелиться на прорыв психологической отметки $25,00.

Дневной график серебра

Технические уровни для наблюдения

• EUR/USD укрепляется на фоне снижения доллара США.
• Составной индекс еврозоны и индекс PMI в сфере услуг улучшились до 47,6 и 48,8 соответственно.
• Снижение доходности американских облигаций ослабляет доллар США.

EUR/USD отыгрывает потери, понесенные в предыдущие две сессии. Пара торгуется сейчас с внутридневным повышением в районе 1,0950. Улучшение индексов менеджеров по закупкам (PMI) по Германии и еврозоне оказало поддержку евро (EUR) против доллара США (USD).

Составной индекс HCOB и индекс PMI в сфере услуг Германии за декабрь улучшились до значений 47,4 и 49,3 соответственно. Между тем составной индекс PMI и индекс PMI в сфере услуг еврозоны за указанный месяц улучшились до 47,6 и 48,8, соответственно. Кроме того, позднее сегодня будут опубликованы данные по индексу потребительских цен (CPI) в Германии.

Индекс доллара США (DXY) сдает позиции под влиянием снижения доходности казначейских облигаций США. На момент написания DXY торгуется ниже отметки 102,30, а доходность 2-летних и 10-летних облигаций колеблется в районе 4,30% и 3,91% соответственно.

В центре внимания рынка в четверг окажутся данные по рынку труда в США. Ожидается, что изменение занятости в США от ADP за декабрь покажет рост на 115 тыс. против предыдущего показателя 103 тыс. Кроме того, ожидается, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 29 декабря, снизится до 216 тыс. от предыдущего показателя 218 тыс.

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в евро

• 1.0820 1.2 млрд
• 1.0860 650 млн
• 1.1075 927 млн
• 1.1145 1.2 млрд

- USD/JPY: суммы в долларах США

• 141.70 650 млн
• 143.25 872 млн
• 143.85 1 млрд
• 144.00 1.2 млрд

- AUD/USD: суммы в AUD

• 0.6650 480 млн
• 0.6660 400 млн
• 0.6750 591 млн
• 0.6755 1.3 млрд

- USD/CAD: суммы в долларах США

• 1.3360 402 млн
• 1.3395 1 млрд

- NZD/USD: суммы в NZD

• 0.6285 340 млн

- EUR/GBP: суммы в евро

• 0.8520 350 млн

• Институционалы влили миллиарды долларов в продукты на базе цифровых активов, зарегистрировав 176-процентный рост с 816 млн долларов в 2022 году до 2,22 млрд долларов.
• Больше всего вырос приток средств в биткоин -  на 400% в преддверии одобрения ETF.

Ожидаемое одобрение спотовых биткоин-ETF станет крупнейшим за долгое время катализатором криптовалютного рынка. В 2023 году, в предвкушении одобрения ETF, миллионы долларов устремились в инвестиционные продукты на базе цифровых активов.

Чем занимались институционалы в 2023 году

Согласно еженедельному отчету CoinShare о движении капитала, интерес институциональных инвесторов к биткоину был очень высоким. С начала года инвесторы в цифровые активы отдавали предпочтение биткоину, а не Ethereum, и это видно по общим потокам движения средств за 2023 год.

В 2023 году приток средств в биткоин составил более 1,93 млрд долларов, что почти на 400% больше, чем 388 млн долларов в 2022 году. Ethereum, с другой стороны, продемонстрировал значительное улучшение, но, похоже, не стал важнейшей частью институциональных портфелей. В течение всего прошлого года альткоин попеременно переживал волны притоков и оттоков капитала, однако к концу года ETH зарегистрировал приток в размере 78 млн долларов, что значительно превышает отток в 146 млн долларов в 2022 году.

Институциональные потоки капитала в 2023 году

Это способствовало общему притоку средств институционалов в 2023 году в размере $2,225 млрд, что на 172% больше результата $816 млн в 2022 году. Может показаться, что по состоянию на начало 2024 года инвесторы держат "бычью" позицию, однако рынок опционов дает другую картину, поскольку крупные инвесторы изменили свой настрой.

Чего ждать от институционалов в 2024 году

Недавние слухи о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США отклонила заявки на ETF, были порождены отчетом Matrixport и привели к резкому падению криптовалюты более чем на 6%. Но если это был единичный случай FUD, то на рынке опционов наблюдаются более тревожные тенденции.

Похоже, что институционалы испытывают ослабление бычьего интереса к рынку BTC-ETF. Подразумеваемая волатильность опционов (Options Implied Volatility) упала до 52% и ниже 65% на дату истечения 12 января, вернувшись к средним значениям конца прошлого года.

Данные по опционам

Кроме того, как отмечает команда профессиональных трейдеров Greeks.Live,

Это означает, что есть вероятность того, что институциональные инвесторы, ключевой фактор для следующего ралли, могут воздержаться от вливания своих средств, пока рынок не оживет после одобрения ETF.

• Пара NZD/USD может столкнуться с проблемами на рынке, где царит уклонение от риска.
• Прорыв выше 0,6300 может поддержать пару и приблизить ее к недельному максимуму на 0,6329.
• Запаздывающий индикатор MACD может дать подтверждение нисходящей тенденции.

Пара NZD/USD отыгрывает недавние потери, торгуясь выше около 0,6280 в ходе европейской сессии в четверг. Однако пара NZD/USD может столкнуться с проблемами, так как доллар США укрепился на фоне осторожного настроя рынка.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится выше уровня 50, сигнализируя о бычьих настроениях. Это говорит о том, что пара NZD/USD потенциально может повторно протестировать ключевой уровень 0,6300. Его прорыв может нацелить NZD/USD на недельный максимум 0,6329, за которым последует важное сопротивление на уровне 0,6350.

Расположение линии MACD выше центральной линии в сочетании с дивергенцией ниже сигнальной линии указывает на потенциальный сдвиг в сторону медвежьих настроений в паре NZD/USD. Трейдеры могут предпочесть дождаться подтверждения от этого запаздывающего индикатора, чтобы подтвердить потенциальный нисходящий тренд в паре.

С точки зрения снижения, уровень Фибоначчи 23,6% коррекции  на уровне 0,6260 выступает в качестве непосредственной поддержки, за которой следует ключевой уровень 0,6250 и 21-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на уровне 0,6244. Прорыв ниже этой зоны поддержки может нацелить медведей по NZD/USD на психологическую поддержку на уровне 0,6200, и далее - на уровень Фибоначчи 38,2% коррекции на 0,6167.

NZD/USD: Дневной график:

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую ситуацию по EUR/USD, USD выиграл в условиях осторожного настроя рынка в середине недели. На данный момент инвесторы сохраняют осторожность в ожидании выхода ключевых макроэкономических данных.

«Публикация протокола ФРС показала, что несколько политиков отметили, что некоторые варианты ситуаций могут оправдать сохранение ставки на текущем уровне на более длительный срок, чем их текущие ожидания. Согласно данным инструмента CME Group FedWatch Tool, в настоящее время рынки оценивают вероятность того, что ФРС понизит учетную ставку на 25 базисных пунктов в марте, как 72%, по сравнению с 85% в начале недели.

Позже сегодня участники рынка будут внимательно следить за данными по инфляции из Германии. Ранее сегодня региональные данные из Германии показали, что годовая инфляция в Северном Рейне-Вестфалии, измеряемая изменением индекса потребительских цен (CPI), выросла до 3,5% в декабре против 3% в ноябре. Рынки ожидают, что в годовом исчислении инфляция вырастет на 3,8%. Более сильный, чем прогнозировалось, индекс CPI может помочь евро привлечь спрос на ранней американской сессии.

В ходе американской экономической сессии будет опубликован показатель занятости от ADP за декабрь, который, согласно прогнозам, увеличится на 115 000. В преддверии пятничного отчета Nonfarm Payrolls (NFP) приятный сюрприз от ADP в виде роста на 150 000 или выше может помешать EUR/USD набрать бычий импульс, даже если первоначальная реакция на отчет по инфляции в Германии окажется позитивной для евро».

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара провела техническую коррекцию и стабилизировалась ниже отметки 1,0950 в начале четверга после тестирования уровня 1,0900 в среду. Впрочем, технические перспективы пары пока не указывают на усиление импульса устойчивого восстановления.

«200-периодная простая скользящая средняя (SMA) на 4-часовом графике выступает в качестве непосредственной поддержки для EUR/USD на уровне 1,0920, прикрывая отметку 1,0880 (нижняя граница восходящего регрессионного трендового канала). 4-часовое закрытие ниже последней может открыть дверь для более продолжительного снижения к 1,0850 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции последнего восходящего тренда).

С другой стороны, сильное сопротивление, похоже, сформировалось в области 1.0950-1.0960 (100-периодная SMA, коррекция Фибоначчи 23,6%) перед 1.1000 (психологический уровень, статический уровень) и 1.1020 (50-периодная SMA)».

Вот что вам нужно знать в четверг, 4 января:

Доллар США (USD) сумел защитить рост вторника, несмотря на неоднозначные макроэкономические данные, вышедшие в среду, и вчера индекс USD закрылся на положительной территории. В преддверии декабрьских данных ADP по занятости и еженедельных первичных заявок на пособие по безработице, доллар США остается относительно спокойным в начале четверга. Позже на европейской сессии Германия опубликует данные Destatis по индексу потребительских цен (CPI) за декабрь.

Индекс PMI для производственной сферы от ISM в США улучшился до 47,4 в декабре с 46,7 в ноябре, показав, что темпы сокращения деловой активности продолжают замедляться. Другие данные из США показали, что количество открытых вакансий по состоянию на последний рабочий день ноября составило 8,79 млн, незначительно снизившись по сравнению с 8,85 млн в октябре. Наконец, Федеральная резервная система (ФРС) США в протоколе декабрьского заседания отметила, что некоторые участники Комитета отметили ситуации, которые могут оправдать сохранение ставки на текущем уровне в течение более длительного периода времени, чем их текущие ожидания.

Поднявшись чуть выше 4%, базовая доходность 10-летних казначейских облигаций США растеряла набранные внутри дня очки и закрылась в среду без изменений. Утром четверга доходность 10-летних облигаций колеблется в узком канале в районе отметки 3,9%. Между тем, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим повышением в первой половине дня в Европе после того, как основные индексы Уолл-стрит понесли значительные потери в среду.

Ранее сегодня из Китая поступили данные о том, что индекс PMI в сфере услуг от Caixin вырос до 52,9 в декабре против 51,5 в ноябре. Это значение оказалось лучше прогноза аналитиков 51,6.

В среду пара EUR/USD впервые за две недели опустилась ниже отметки 1,0900, но позже на американской сессии продемонстрировала скромный отскок. Утром четверга пара остается спокойной, держась ниже 1,0950.

После резкого падения во вторник пара GBP/USD в среду продемонстрировала небольшой рост. В первой половине дня в Европе пара держится выше 1,2650.

Пара USD/JPY закрылась в среду на положительной территории третий торговый день подряд и продолжила расти на азиатской сессии в четверг. На момент написания пара выросла на 0,3% внутри дня и находилась вблизи отметки 143,70.

Золото оказалось под давлением медведей и упало до $2030 на американской сессии в среду. Однако благодаря тому, что доходность 10-летних облигаций опустилась ниже 4%, пара XAU/USD нащупала поддержку. Утром в Европе пара торгуется чуть ниже $2050, находясь в небольшом внутридневном плюсе.

В конце декабря аналитики банка Morgan Stanley уже писали, что, по их мнению, Федеральная резервная система США не будет снижать процентные ставки до июня. В новогодней аналитической заметке MS снова повторяет этот прогноз:

• Инвесторы, ожидающие снижения ставки в марте, могут быть разочарованы.
• Шестимесячная базовая инфляция потребительских цен, вероятно, вырастет в первом квартале, что побудит ФРС наблюдать и ждать дальнейшего развития событий.
• Снижение ставок, скорее всего, начнется в июне, если только не произойдет неожиданно резкого экономического спада или ослабления рынка труда.

• Пара EUR/USD держится около отметки 1,0920, отыгрывая недавние потери.
• Трейдеры могут дожидаться подтверждения, так как MACD указывает на потенциальный переход к нисходящему тренду по паре.
• Прорыв ниже 1,0900 может приблизить пару к 50-дневной EMA на 1,0878 и уровню Фибоначчи 38,2% коррекции на 1,0867.

Пара EUR/USD пытается отыграть недавние потери, торгуясь вблизи 1.0920 в ходе азиатской сессии в четверг. Пара EUR/USD столкнулась с понижательным давлением в условиях укрепления доллара США (USD), вызванного переходом рынка к осторожному настрою на фоне опасений по поводу роста мировой экономики.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) расположен ниже отметки 50, что указывает на медвежьи настроения в паре EUR/USD. Трейдеры могут проявить осторожность и дождаться подтверждения от запаздывающего индикатора Moving Average Convergence Divergence (MACD). Линия MACD расположена выше центральной линии, но демонстрирует дивергенцию ниже сигнальной линии, что указывает на потенциальный переход к нисходящему тренду в паре EUR/USD.

Пара EUR/USD может нащупать ключевую поддержку в районе психологического уровня 1.0900. Его прорыв может оказать понижательное давление на пару EUR/USD и направить ее к 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 1,0878, затем к уровню Фибоначчи 38,2% коррекции на 1,0867 и к важной поддержке на 1,0850.

С точки зрения роста, ключевой уровень 1,0950 может выступить в качестве непосредственного сопротивления для EUR/USD. Его прорыв может помочь паре исследовать область в районе психологического уровня 1.1000, за которым располагается недельный максимум на 1.1038.

EUR/USD: дневной график

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в четверг, что надеется на то, что японская экономика сможет сбалансировать рост заработной платы и инфляции.

Ключевые цитаты

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая от Caixin / S&P Global в декабре вырос до 52,9 против ноябрьского значения 51,5, как показали последние данные, опубликованные в этот четверг.

Результат 52,9 оказался максимальным значением с июля 2022 года. Рынки ожидали, что индекс составит лишь 51,6.

Составной PMI вышел на уровне 52,6, что является лучшим показателем с июня 2022 года. Предыдущее значение равнялось 51,6.

Дополнительные тезисы, приведенные в отчете, отметили уверенный рост активности в секторе услуг в конце 2023 года
благодаря самому быстрому с мая росту числа новых заказов. Также был отмечен небольшой прирост занятости.

Напомним, что официальное исследование PMI охватывает крупные и государственные компании, а исследование Caixin PMI - малые и средние предприятия.

Еще одно различие между двумя исследованиями заключается в их методологии. В исследовании Caixin PMI используется более широкая выборка компаний, чем в официальном исследовании.

В результате PMI от Caixin считается более надежным показателем эффективности частного сектора Китая.

Сегодня Народный банк Китая установил курс юаня (USD/CNY) на предстоящую торговую сессию на уровне 7,0997 по сравнению с  фиксингом предыдущего дня 7,1002 и оценкой Reuters 7,1504.

О фиксинге

Китай строго контролирует курс материкового юаня.

Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.

Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.

• Индекс PMI в сфере услуг Австралии от Judo Bank остался в зоне сокращения.
• Составной индекс PMI Австралии также просел до 46,9 с 47,4.

Сектор услуг Австралии снова остался в зоне сокращения, согласно последним данным индекса менеджеров по закупкам (PMI) от Judo Bank.

Несмотря на то, что сезонно скорректированный показатель вырос с 46,0 в ноябре до 47,1 в декабре, уже третье подряд показание ниже 50,0 указывает на сокращение активности в сфере услуг.

Это самый быстрый темп снижения активности в сфере услуг с третьего квартала 2021 года.

По словам Мэтью Де Пасуале, экономиста Judo Bank: "Составной индекс производства завершил год с показателем 46,9, что немного лучше, чем в ноябре. Значения за последние два месяца говорят о том, что хотя темпы роста экономики замедляются, темпы этого замедления не ускоряются. Индекс новых заказов снизился третий месяц подряд и составил в декабре 46,7, что является самым низким показателем с конца 2021 года. Несмотря на то, что домохозяйства продолжают испытывать давление со стороны повышенных процентных ставок, индексы производства и новых заказов остаются на уровнях, соответствующих прогнозу РБА о "мягкой посадке" австралийской экономики".