Результаты стресс-тестирования ФРС: потери банков оказались выше, чем в 2023

Опубликованные вчера вечером результаты стресс-тестов, проведенных ФРС, говорят о том, что банки понесли более высокие потери, чем в тестах 2023 года:

• Банки понесли более значительные убытки, чем в стресс-тестах 2023 года, поскольку банковские балансы стали более подверженными риску, а расходы - более высокими.
• Стресс-тест ФРС США показывает, что крупные американские банки способны выдержать тяжелую рецессию и удержаться на уровнях, превышающих минимальные требования к капиталу.
• Тридцать один крупный банк США по результатам стресс-теста 2024 года понес убытки на сумму около 685 млрд долларов, но капитал остался на уровне выше минимальных требований регулятора.
• Корпоративные кредитные портфели банков стали более рискованными, так как банки понижают рейтинги кредитов, что приводит к увеличению убытков по результатам теста.
• Рост расходов и снижение комиссионных доходов также способствовали увеличению потерь по итогам стресс-теста.
• Увеличение остатков по банковским кредитным картам и более высокий уровень просрочки привели к увеличению гипотетических убытков.
• Charles Schwab, Bank of New York Mellon, JPMorgan Chase и Morgan Stanley среди банков, показавших самые высокие результаты.
• BMO, Citizens Financial и HSBC показали самые низкие коэффициенты капитала по результатам стресс-теста.